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贷款偏离度计算公式_存款偏离度计算公式

发布时间:2019-01-09 12:00:03    来源:6633散文网    访问:
【www.663395.net - 杂文】
为了约束银行业金融机构拉存款“冲时点”行为,监管机构拟推出存款偏离度监管指标,以此来引导商业银行加强流动性和资产负债管理,做好各时点的流动性安排,合理安排资产负债总量和期限结构,提高流动性风险管理水平。银监会一直在围绕存款“冲时点”的问题进行监测,也将存款从月末统计上升为存款的日均统计。目前,这个监测体系已经建成了。下面是 小编为大家带来的存款偏离度计算公式,希望能帮助到大家!

  存款偏离度计算公式

  存款偏离度公式

  月末存款偏离度=(月末最后一日各项存款-本月日均存款)/本月日均存款*100%。

  计算每季最后一月的月末存款偏离度时,“本月日均存款”的可计入金额不得超过上月日均存款*(1+最近4个季度最后一月日均存款增长率的均值)。

  月日均存款增长率=(本月日均存款-上月日均存款)/上月日均存款*100%。

  对公式的理解

  首先,数据的取数来源为“GF01_IX存贷款月日均情况表”中的[1.C]各项存款和[2.C]月日均存款余额本外币合计项。

  其次,公式是唯一的,并非“非季末”和“季末”公式不同。在计算“非季末”存款偏离度时直接用当月报表即可;在计算“季末”存款偏离度时候,则需要对“本月日均存款”的“可计入金额”进行判断,如果当月日均存款超过了“可计入金额”,则不能使用“本月日均存款”。

  要说明的是,最近4个季度是不包括本季度的,月日均存款增长率的均值就是月日均存款增长率的平均值,不取绝对值。“可计入金额”用带数学符号的公式表示如下:

  T-1*{1+[(T-3–T-4)/ T-4+(T-6–T-7)/ T-7+(T-9–T-10)/ T-10+(T-12–T-13)/ T-13]/4}

  其中:T0表示本季月末,T-1表示前1个月末(上月末),T-3表示前3个月末(上3个月末或上季末),T-N表示前N个月末。

  最后,数据源的准确性非常重要。月末存款余额是固定的,1104中有很多校验关系,但月日均存款是银行根据每日存款余额计算的均值,监管人员如果不现场核实,很难确定其准确性。不排除有银行会通过公式按照指标低于3%倒算月日均存款来虚报数据,这种出于规避监管的目的,违反统计法律、法规和统计制度,以非实际数据报送监管机构的行为属于虚报和瞒报数据。对于此种情形,《中华人民共和国银行业监督管理法》第45条规定,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


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